，暫時停止向外擴充套件。漢武帝回過頭來，傾盡國家全力，興築朔方城。

不久以前，張騫從月氏出使歸來，在給漢武帝的報告中，說他在大廈看到了蜀布邛杖，經瞭解，是從身毒國（古印度）販來的。因此估計從蜀出身毒到大夏，必然是一條捷徑，漢武帝大喜，令使者王然於、柏始昌、呂越人等分別從冉、笮徙、邛、等處出行，尋找通往身毒的道路。

這些使者們中途經過滇國和夜郎，王然於等使者在滇地一帶活動了四年，約在元狩元年（公元前122年）的夏天，回到長安，報告說滇乃大國，有統治價值，漢武帝聽了報告，又提高了經略南夷、西夷的興趣。

漢武帝重新經營西南地區，和滇國有了些交往，但因昆明從中阻撓，不讓王然於等使者透過，而且各地蠻夷部落也常殺略漢朝使者，結果一直也沒能溝通去往身毒國的道路。

元鼎五年（公元前112年）秋，馳義侯遺奉漢武帝之命，在犍為郡發夜郎兵從西南攻擊南越，遭到了南夷的且蘭部落的武裝反抗，朝廷使者和犍為太守都被殺害。邛、笮也造反，夜郎侯見風使舵，投靠了南越。漢武帝因為重點放在用兵南越上，也無暇顧及這些從中搗亂的小國。

元鼎六年（公元前111年）春天，南越被漢軍攻破，漢武帝又命令中郎將郭昌和衛廣引兵出擊，平定了且蘭、邛和笮這幾個小國。

漢軍猝然攻擊，鄰近小國土崩瓦解，夜郎和冉兩國見大勢不妙，他們馬上表示臣服。夜郎入朝，漢武帝封為夜郎王。冉也不甘落後，就請漢武帝在其地設定官吏。

漢武帝又命令王然於藉著攻破南越和南夷的兵威，諷諭滇王入京朝見。滇王無奈準備入朝。滇東北與漢境相接的地方有勞深和靡莫互相依倚為援，阻攔滇王入朝，並多次侵犯漢使吏卒。漢武帝勃然大怒。元封二年（公元前109年）秋，漢武帝仍命郭昌和衛廣發巴蜀兵擊滅勞深和靡莫，滇王一看無路可逃，只好舉國降服，請漢武帝在其地設定官吏。

滇王朝見漢武帝，漢武帝賜給他滇王印信，使他仍舊領治其眾約數萬人。

漢武帝在西南夷地區相繼建郡置吏，行使直接統治。元鼎六年（公元前111年）春，在且蘭置柯郡，以邛都為越郡，笮都為沈黎郡，冉為文山郡，白馬為武都郡；元封二年（公元前109年）秋，以滇、勞深和靡莫等小國的故地為益州郡，西南夷正式併入漢帝國的版圖。

平定西羌

西羌，出自三苗，是姜族的別支，三代以後居於河西、賜支河和湟河之間。戰國時，羌族興盛，有蓖中種（即越錨羌）、白馬種（即廣漢羌）和參良種（即武郡羌）等等。

公元前206年西漢王朝建立。這時進入中原的羌人已基本上融合於漢族之中，未進入中原的羌人除部分生活在隴西以外，大都散佈於長城以西，特別是河湟地帶。

西羌部落繁多，大多以動物之名為號，如白馬、犛牛、參狼、黃羝、黃羊等，可能是一種圖騰崇拜的遺蹟。有一些以地名為號，如勒姐、卑。這部分人可能已進入地緣性聯盟。而較強大的先零、燒當羌則以父號為名，表現了父系氏族的父子聯名制。

大致說來，西北諸羌，先零、勒姐、當煎、當闐、封養、牢姐、彡姐、卑浦、烏吾、鍾存、鞏唐、且凍、傅難諸種在隴西、金城兩郡及其塞外。全無、沈氐、部分牢姐在上郡（今陝西綏德縣）。虔人及部分卑浦在西河郡（今陝西河曲縣附近）。各部自有酋長，數相攻殺掠奪，戰禍頻頻不斷。

諸羌之中，最初以先零為最強大，居住在大榆谷（今青海貴德縣、尖扎縣之間），水草豐美，自然條件比較優越。對外向漢朝邊境用兵，對內併吞弱小，後被燒當羌等聯合擊敗，逐漸被削弱。

燒當羌傳說是研的十三世子孫，本來居住在大元谷（今青海貴德西），人少勢弱，後擊敗先零、卑浦羌，遷居到大榆後，日趨強大起來。此外鍾羌也很強大，號稱有兵力十萬。至於其他羌部，大者萬餘人，小者數千人，一時都很活躍。

漢興時，這些羌族部落都臣服匈奴。漢景帝時，羌族一支研的後代留何率種人請求歸附，為漢朝守衛隴西要塞。漢景帝歡迎遠方來降，把留何及其研種羌部落一齊遷居到隴西郡中，安排在狄道（今甘肅臨洮）、安故（今甘肅臨洮南）、臨洮（今甘肅岷縣）、氐道（今甘肅武山縣東南）、羌道（今甘肅舟曲北）五縣中，與漢人雜居，共同守衛西北邊防。

到漢武帝時，對匈奴人採取了急風暴雨式的軍事行動，與匈奴人勾結的羌人也受到了衝擊。